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コーン氏の辞任でリスク回避の地合い

トランプ政権のコーン氏の辞任で朝方からリスク回避の地合い。ドル円105半ばまで急落した。株は意外と冷静、小幅マイナスで引けた。
ドル金利も下落、債券買われてやはりリスク回避か。トランプ政権から良識ある人間がどんどん抜けて、いよいよ迷走する可能性が高いか。
一時的にリスクアセットを落とした方が安全かと。
ポジションなし。

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DistUJ20180307T213311.png
DistEU20180307T213311.png
DistGU20180307T213311.png
DistAU20180307T213311.png
DistUD20180307T213311.png




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/****** 2018-03-07 21:30:45 までの一日間の通貨の強弱(%) *****/

JPY EUR CAD AUD NZD CHF GBP
2018-03-07 21:30:45 0.55 0.06 -0.09 -0.16 -0.19 -0.27 -0.36

JPY が一日で最強(0.55 %), GBPが最弱(-0.36 %)


/****** 2018-03-07 21:30:45 までの5日間の通貨の強弱(%) *****/

EUR JPY NZD CHF AUD GBP CAD
2018-03-07 21:30:45 1.49 1.28 0.87 0.21 0.03 -0.13 -1.36

EUR がこの5日で最強(1.49 %), CADが最弱(-1.36 %)


/****** 2018-03-07 21:30:45 までの全期間の前日比相関(%) *****/


uj eu au uc ud gu nu eg ej aj
uj 100 -30 -12 44 11 -20 -24 -10 64 62
eu -30 100 58 -70 -49 64 54 36 51 23
au -12 58 100 -44 -65 51 72 7 36 67
uc 44 -70 -44 100 40 -52 -44 -18 -18 -3
ud 11 -49 -65 40 100 -46 -55 -1 -31 -44
gu -20 64 51 -52 -46 100 45 -46 33 24
nu -24 54 72 -44 -55 45 100 8 21 37
eg -10 36 7 -18 -1 -46 8 100 20 -2
ej 64 51 36 -18 -31 33 21 20 100 76
aj 62 23 67 -3 -44 24 37 -2 76 100


/****** 2018-03-07 21:30:45 までの全期間の前日比相関(%), ドルベース *****/


ue ug ua uc ud un eg ej aj
ue 100 60 55 68 45 51 -39 -51 -22
ug 60 100 48 48 43 41 48 -32 -25
ua 55 48 100 39 63 71 -6 -38 -69
uc 68 48 39 100 35 40 -20 -17 -1
ud 45 43 63 35 100 53 0 -31 -45
un 51 41 71 40 53 100 -9 -24 -39
eg -39 48 -6 -20 0 -9 100 20 -3
ej -51 -32 -38 -17 -31 -24 20 100 77
aj -22 -25 -69 -1 -45 -39 -3 77 100


/****** 2018-03-07 21:30:45 までの全期間の基本統計量(pips) *****/


uj eu au uc ud gu nu eg ej aj
mean -0.09 0.12 0.00 -0.01 0.12 -0.02 0.04 0.10 0.02 -0.07
stdev 3.68 3.67 2.79 2.98 3.78 4.34 2.48 2.40 5.11 4.01
skew -0.74 0.55 0.38 -0.22 -0.59 0.14 -0.01 0.00 0.17 -0.22
kurtosis 8.63 5.02 2.91 3.37 11.00 2.87 2.62 3.83 5.47 4.35
max 17.00 26.50 17.50 15.00 30.00 24.00 13.50 13.00 31.90 21.70
min -36.30 -18.50 -13.50 -14.50 -30.50 -22.00 -14.00 -15.00 -37.70 -28.50
abs.mean 2.60 2.59 2.06 2.09 2.48 3.08 1.85 1.63 3.61 2.89
abs.sd 2.60 2.60 1.88 2.13 2.85 3.05 1.65 1.77 3.62 2.79


/****** 2018-03-07 21:30:45 の予測 *****/
Forecast 288 steps on 5min bar by last 1440 bars from (2018-02-28 19:53:58) to (2018-03-07 21:26:57) calc at 2018-03-07 21:30:45
USDJPYの場合:
5分後のレベルは、105.75, 変動幅(7.1 p), 24時間後のレベルは、105.48, 変動幅(117.0), 上限(106.65), 下限(104.31)

EURUSDの場合:
5分後のレベルは、1.2405, 変動幅(7.2 p), 24時間後のレベルは、1.2442, 変動幅(133.0), 上限(1.2575), 下限(1.2311)

GBPUSDの場合:
5分後のレベルは、1.3856, 変動幅(8.5 p), 24時間後のレベルは、1.3852, 変動幅(138.0), 上限(1.3990), 下限(1.3716)

AUDUSDの場合:
5分後のレベルは、0.7805, 変動幅(5.5 p), 24時間後のレベルは、0.7806, 変動幅(96.0), 上限(0.7902), 下限(0.7711)

USDCADの場合:
5分後のレベルは、1.2942, 変動幅(7.3 p), 24時間後のレベルは、1.2976, 変動幅(126.0), 上限(1.3103), 下限(1.2850)

EURJPYの場合:
5分後のレベルは、131.18, 変動幅(9.9 p), 24時間後のレベルは、131.23, 変動幅(178.0), 上限(133.01), 下限(129.45)

AUDJPYの場合:
5分後のレベルは、82.54, 変動幅(7.8 p), 24時間後のレベルは、82.33, 変動幅(136.0), 上限(83.69), 下限(80.97)

5分後のレベル
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-03-07 21:30:45 105.75 1.2405 1.3856 0.7805 0.9407 1.2942 0.7277 0.8952 131.18 82.54

24時間の平均レベル
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-03-08 09:30:45 105.62 1.2423 1.3854 0.7806 0.9405 1.2959 0.7283 0.8967 131.21 82.44

5分後の95p信頼区間(単位: pips)
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-03-07 21:35:45 7.1 7.22 8.46 5.47 5.77 7.32 4.82 4.64 9.93 7.84

24時間後(2018-03-08 21:30:45)の95p信頼区間
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
fcst 105.5 1.244 1.385 0.7806 0.94 1.298 0.7290 0.898 131.2 82.3
upper 106.7 1.258 1.399 0.7902 0.95 1.310 0.7372 0.906 133.0 83.7
lower 104.3 1.231 1.372 0.7711 0.93 1.285 0.7209 0.890 129.4 81.0
diff 1.2 0.013 0.014 0.0096 0.01 0.013 0.0082 0.008 1.8 1.4

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数字の見方
x分後のレベルは、それぞれの通貨ペアの5分後の予測値
y時間後のレベルは、それぞれの通貨ペアのy時間後の予測値の平均
x分後の95p信頼空間、次の1期間の95%の推定変動幅、単位pips. 数字が大きければ、変動が大きい.
y時間後の95p信頼空間、y時間後の水準に、95%の推定変動幅に足したもの
最終的には、過去1週間~数週間の変動から推定される将来数十時間の平均的な水準と変動を見ようとしている.
対ドルのペアは、すべて1ドルベース換算となっています。クロス円ペアは、通常表示

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[ 2018/03/07 19:21 ] マーケットカラー | TB(0) | CM(0)

03/06のツイートまとめ

kyuchan2005

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03-06 20:47

RT @sozen22: アメブロを更新しました。 『OPEC 減産、あと2~3年は必須か』 #原油相場 #シェールオイルhttps://t.co/gWlUnVecIv
03-06 11:05

[ 2018/03/07 04:16 ] twitter | TB(0) | CM(0)
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