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リスクオン再来、ユーロ買い円売り開始

イベントをこなして、いったん落ち着く。日経は、まだ遅れているが、基本的にリスクオンの地合いに回復。短期的には、108程度は戻るかと。
今夜は米国CPI、すでにCPIサプライズをやったので、今夜は無風か。中期的には、まだまだドル買えないので、ユーロ買い円売り開始。
ポジション、ユーロ円買い@132.15


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rtFcst2018313212334.png
DistUJ20180313T212438.png
DistEU20180313T212438.png
DistGU20180313T212438.png
DistAU20180313T212438.png
DistUD20180313T212438.png




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/****** 2018-03-13 21:23:34 までの一日間の通貨の強弱(%) *****/

EUR NZD GBP CHF AUD CAD JPY
2018-03-13 21:23:34 0.41 0.38 0.35 0.33 0.13 -0.27 -0.56

EUR が一日で最強(0.41 %), JPYが最弱(-0.56 %)


/****** 2018-03-13 21:23:34 までの5日間の通貨の強弱(%) *****/

AUD NZD CAD GBP EUR CHF JPY
2018-03-13 21:23:34 1.11 0.89 0.7 0.17 -0.32 -0.9 -0.92

AUD がこの5日で最強(1.11 %), JPYが最弱(-0.92 %)


/****** 2018-03-13 21:23:34 までの全期間の前日比相関(%) *****/


uj eu au uc ud gu nu eg ej aj
uj 100 -29 -9 41 5 -18 -19 -13 62 65
eu -29 100 54 -69 -41 63 51 45 54 18
au -9 54 100 -39 -62 51 70 6 36 67
uc 41 -69 -39 100 33 -50 -39 -26 -22 -1
ud 5 -41 -62 33 100 -40 -53 -4 -30 -44
gu -18 63 51 -50 -40 100 47 -37 35 24
nu -19 51 70 -39 -53 47 100 7 24 39
eg -13 45 6 -26 -4 -37 7 100 26 -5
ej 62 54 36 -22 -30 35 24 26 100 74
aj 65 18 67 -1 -44 24 39 -5 74 100


/****** 2018-03-13 21:23:34 までの全期間の前日比相関(%), ドルベース *****/


ue ug ua uc ud un eg ej aj
ue 100 64 54 70 42 52 -46 -52 -17
ug 64 100 52 51 41 48 35 -34 -23
ua 54 52 100 41 65 71 -6 -34 -66
uc 70 51 41 100 32 41 -28 -19 1
ud 42 41 65 32 100 56 -5 -33 -48
un 52 48 71 41 56 100 -10 -23 -38
eg -46 35 -6 -28 -5 -10 100 25 -6
ej -52 -34 -34 -19 -33 -23 25 100 74
aj -17 -23 -66 1 -48 -38 -6 74 100


/****** 2018-03-13 21:23:34 までの全期間の基本統計量(pips) *****/


uj eu au uc ud gu nu eg ej aj
mean 0.07 -0.01 0.07 0.05 -0.07 0.03 0.05 -0.02 0.08 0.12
stdev 3.37 3.60 2.50 2.88 4.26 3.84 2.31 2.06 4.59 3.49
skew -0.91 1.27 0.32 0.05 -0.62 0.14 0.26 0.28 0.54 -0.35
kurtosis 12.75 33.05 6.20 9.87 16.12 6.37 2.95 8.82 14.01 6.77
max 17.00 47.50 20.50 23.00 30.50 27.00 13.50 19.50 48.20 17.90
min -36.30 -35.00 -15.50 -21.50 -39.50 -27.50 -11.50 -10.50 -37.70 -28.50
abs.mean 2.28 2.28 1.76 1.89 2.65 2.62 1.69 1.37 3.16 2.45
abs.sd 2.49 2.78 1.77 2.17 3.33 2.81 1.57 1.53 3.34 2.49


/****** 2018-03-13 21:23:34 の予測 *****/
Forecast 288 steps on 5min bar by last 1440 bars from (2018-03-06 20:21:46) to (2018-03-13 21:19:59) calc at 2018-03-13 21:23:34
USDJPYの場合:
5分後のレベルは、107.19, 変動幅(6.6 p), 24時間後のレベルは、107.38, 変動幅(107.0), 上限(108.46), 下限(106.31)

EURUSDの場合:
5分後のレベルは、1.2342, 変動幅(6.8 p), 24時間後のレベルは、1.2335, 変動幅(108.0), 上限(1.2443), 下限(1.2230)

GBPUSDの場合:
5分後のレベルは、1.3899, 変動幅(7.4 p), 24時間後のレベルは、1.3905, 変動幅(115.0), 上限(1.4020), 下限(1.3791)

AUDUSDの場合:
5分後のレベルは、0.7873, 変動幅(4.9 p), 24時間後のレベルは、0.7891, 変動幅(84.0), 上限(0.7975), 下限(0.7808)

USDCADの場合:
5分後のレベルは、1.2869, 変動幅(8.3 p), 24時間後のレベルは、1.2851, 変動幅(148.0), 上限(1.2998), 下限(1.2703)

EURJPYの場合:
5分後のレベルは、132.29, 変動幅(8.8 p), 24時間後のレベルは、132.45, 変動幅(149.0), 上限(133.94), 下限(130.96)

AUDJPYの場合:
5分後のレベルは、84.38, 変動幅(6.8 p), 24時間後のレベルは、84.72, 変動幅(118.0), 上限(85.90), 下限(83.54)

5分後のレベル
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-03-13 21:23:34 107.19 1.2342 1.3899 0.7873 0.9474 1.2869 0.7332 0.8879 132.29 84.38

24時間の平均レベル
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-03-14 09:23:34 107.29 1.2339 1.3902 0.7882 0.9482 1.286 0.7339 0.8875 132.37 84.55

5分後の95p信頼区間(単位: pips)
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-03-13 21:28:34 6.58 6.82 7.42 4.88 5.55 8.26 4.52 3.98 8.85 6.8

24時間後(2018-03-14 21:23:34)の95p信頼区間
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
fcst 107.4 1.234 1.391 0.7891 0.9491 1.285 0.7346 0.8871 132.4 84.7
upper 108.5 1.244 1.402 0.7975 0.9580 1.300 0.7421 0.8933 133.9 85.9
lower 106.3 1.223 1.379 0.7808 0.9402 1.270 0.7272 0.8809 131.0 83.5
diff 1.1 0.011 0.011 0.0084 0.0089 0.015 0.0075 0.0062 1.5 1.2

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数字の見方
x分後のレベルは、それぞれの通貨ペアの5分後の予測値
y時間後のレベルは、それぞれの通貨ペアのy時間後の予測値の平均
x分後の95p信頼空間、次の1期間の95%の推定変動幅、単位pips. 数字が大きければ、変動が大きい.
y時間後の95p信頼空間、y時間後の水準に、95%の推定変動幅に足したもの
最終的には、過去1週間~数週間の変動から推定される将来数十時間の平均的な水準と変動を見ようとしている.
対ドルのペアは、すべて1ドルベース換算となっています。クロス円ペアは、通常表示

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[ 2018/03/13 19:49 ] マーケットカラー | TB(0) | CM(0)

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