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為替のファンダメンタルズ分析、裁量トレードとポジショントーク
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円売りが、来ているが、プラスになっていない欧州買い。

日経マイナス引けて利食いの売りのようです。ドル円は、107回復して107.30の抵抗線にチャレンジー。ドル金利2.9%台に高止まり、金利見合いのドル円買いかと。
足元の円高は投機筋によるものか、アルゴか定かじゃないが、IMMのポジションは、円売りのままだし、これ以上の円高はなかなか無理がある。今年は日銀の正常化開始が見込まれるため、その織り込みであった可能性もある。しばらくは、ドル円は水準を切り下がったレンジに移行している可能性が高い。
ポジション、欧州買いの円売り継続。

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DistUJ20180220T205321.png
DistEU20180220T205321.png
DistGU20180220T205321.png
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DistUD20180220T205321.png



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/****** 2018-02-20 20:52:51 までの一日間の通貨の強弱(%) *****/

AUD CAD GBP NZD EUR CHF JPY
2018-02-20 20:52:51 -0.25 -0.36 -0.39 -0.43 -0.57 -0.8 -0.82

AUD が一日で最強(-0.25 %), JPYが最弱(-0.82 %)


/****** 2018-02-20 20:52:51 までの5日間の通貨の強弱(%) *****/

NZD JPY GBP AUD CHF EUR CAD
2018-02-20 20:52:51 1.48 1.43 0.95 0.5 0.41 0.36 -0.02

NZD がこの5日で最強(1.48 %), CADが最弱(-0.02 %)


/****** 2018-02-20 20:52:51 までの全期間の前日比相関(%) *****/


uj eu au uc ud gu nu eg ej aj
uj 100 -29 -21 49 14 -20 -35 -8 66 58
eu -29 100 71 -66 -61 73 67 14 51 37
au -21 71 100 -49 -71 63 78 -5 38 67
uc 49 -66 -49 100 42 -53 -53 -4 -8 -4
ud 14 -61 -71 42 100 -57 -64 7 -36 -49
gu -20 73 63 -53 -57 100 61 -54 40 37
nu -35 67 78 -53 -64 61 100 -7 22 39
eg -8 14 -5 -4 7 -54 -7 100 4 -10
ej 66 51 38 -8 -36 40 22 4 100 81
aj 58 37 67 -4 -49 37 39 -10 81 100


/****** 2018-02-20 20:52:51 までの全期間の前日比相関(%), ドルベース *****/


ue ug ua uc ud un eg ej aj
ue 100 77 74 72 68 70 -15 -46 -32
ug 77 100 68 62 64 65 48 -33 -32
ua 74 68 100 56 77 80 4 -32 -63
uc 72 62 56 100 54 59 -2 -10 -6
ud 68 64 77 54 100 70 6 -29 -44
un 70 65 80 59 70 100 5 -17 -36
eg -15 48 4 -2 6 5 100 11 -6
ej -46 -33 -32 -10 -29 -17 11 100 79
aj -32 -32 -63 -6 -44 -36 -6 79 100


/****** 2018-02-20 20:52:51 までの全期間の基本統計量(pips) *****/


uj eu au uc ud gu nu eg ej aj
mean -0.11 0.03 0.03 -0.03 0.00 0.09 0.08 -0.04 -0.10 -0.05
stdev 4.00 4.17 3.30 3.33 3.59 5.31 3.18 2.12 5.07 3.84
skew -0.50 -0.25 -1.16 -0.12 1.40 0.03 -1.04 -0.37 -0.12 -0.54
kurtosis 3.82 25.53 44.76 8.23 33.01 27.58 34.84 5.97 6.74 17.28
max 19.40 44.00 35.00 25.50 51.00 60.50 31.00 10.50 38.45 33.20
min -24.80 -51.00 -48.50 -28.00 -30.00 -63.50 -44.00 -16.00 -41.50 -44.00
abs.mean 2.81 2.75 2.08 2.28 2.39 3.52 2.06 1.47 3.60 2.63
abs.sd 2.85 3.13 2.57 2.43 2.67 3.98 2.43 1.53 3.57 2.79


/****** 2018-02-20 20:52:51 の予測 *****/
Forecast 288 steps on 5min bar by last 1440 bars from (2018-02-13 05:18:19) to (2018-02-20 20:50:39) calc at 2018-02-20 20:52:51
USDJPYの場合:
5分後のレベルは、107.13, 変動幅(7.8 p), 24時間後のレベルは、106.84, 変動幅(144.0), 上限(108.28), 下限(105.40)

EURUSDの場合:
5分後のレベルは、1.2339, 変動幅(8.0 p), 24時間後のレベルは、1.2347, 変動幅(136.0), 上限(1.2483), 下限(1.2213)

GBPUSDの場合:
5分後のレベルは、1.3969, 変動幅(10.3 p), 24時間後のレベルは、1.3995, 変動幅(180.0), 上限(1.4175), 下限(1.3820)

AUDUSDの場合:
5分後のレベルは、0.7892, 変動幅(6.4 p), 24時間後のレベルは、0.7900, 変動幅(118.0), 上限(0.8018), 下限(0.7784)

USDCADの場合:
5分後のレベルは、1.2597, 変動幅(7.0 p), 24時間後のレベルは、1.2597, 変動幅(120.0), 上限(1.2717), 下限(1.2477)

EURJPYの場合:
5分後のレベルは、132.19, 変動幅(9.8 p), 24時間後のレベルは、131.91, 変動幅(163.0), 上限(133.54), 下限(130.28)

AUDJPYの場合:
5分後のレベルは、84.55, 変動幅(7.4 p), 24時間後のレベルは、84.40, 変動幅(132.0), 上限(85.73), 下限(83.08)

5分後のレベル
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-02-20 20:52:51 107.13 1.2339 1.3969 0.7892 0.9348 1.2597 0.736 0.8833 132.19 84.55

24時間の平均レベル
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-02-21 08:52:51 106.99 1.2343 1.3982 0.7896 0.9345 1.2597 0.7371 0.8827 132.05 84.48

5分後の95p信頼区間(単位: pips)
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-02-20 20:57:51 7.79 8.03 10.33 6.42 6.44 6.96 6.26 4.12 9.78 7.45

24時間後(2018-02-21 20:52:51)の95p信頼区間
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
fcst 106.8 1.235 1.399 0.790 0.934 1.260 0.738 0.8822 131.9 84.4
upper 108.3 1.248 1.417 0.802 0.946 1.272 0.750 0.8887 133.5 85.7
lower 105.4 1.221 1.382 0.778 0.923 1.248 0.727 0.8758 130.3 83.1
diff 1.4 0.014 0.018 0.012 0.011 0.012 0.012 0.0064 1.6 1.3

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数字の見方
x分後のレベルは、それぞれの通貨ペアの5分後の予測値
y時間後のレベルは、それぞれの通貨ペアのy時間後の予測値の平均
x分後の95p信頼空間、次の1期間の95%の推定変動幅、単位pips. 数字が大きければ、変動が大きい.
y時間後の95p信頼空間、y時間後の水準に、95%の推定変動幅に足したもの
最終的には、過去1週間~数週間の変動から推定される将来数十時間の平均的な水準と変動を見ようとしている.
対ドルのペアは、すべて1ドルベース換算となっています。クロス円ペアは、通常表示

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[ 2018/02/20 19:26 ] マーケットカラー | TB(0) | CM(0)
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