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リスクセンチメント改善、ドル安なら株高

ドル金利上昇が一服。日経も下げ止まってリスクセンチメントはかなり改善したとみる。ここにきてドル安がトレンドのように言われている。米国の財政、輸入の双子の赤字が原因のようです。ドル円は110円すら遠のいたイメージ。足元の106,107は、その意味ではfair valueかもしれない。
ポジション、欧州買い円売り継続。欧州は買いかな、やはり。

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DistUJ20180223T202818.png
DistEU20180223T202818.png
DistGU20180223T202818.png
DistAU20180223T202818.png
DistUD20180223T202818.png




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/****** 2018-02-23 20:26:26 までの一日間の通貨の強弱(%) *****/

JPY GBP CHF EUR AUD CAD NZD
2018-02-23 20:26:26 0.46 0.42 0.34 0.05 -0.03 -0.22 -0.51

JPY が一日で最強(0.46 %), NZDが最弱(-0.51 %)


/****** 2018-02-23 20:26:26 までの5日間の通貨の強弱(%) *****/

JPY GBP CHF NZD AUD EUR CAD
2018-02-23 20:26:26 -0.44 -0.96 -1.19 -1.48 -1.51 -1.61 -1.68

JPY がこの5日で最強(-0.44 %), CADが最弱(-1.68 %)


/****** 2018-02-23 20:26:26 までの全期間の前日比相関(%) *****/


uj eu au uc ud gu nu eg ej aj
uj 100 -47 -41 54 38 -39 -50 -3 57 46
eu -47 100 74 -75 -67 76 71 14 44 32
au -41 74 100 -61 -77 65 81 -3 28 62
uc 54 -75 -61 100 58 -65 -62 0 -15 -13
ud 38 -67 -77 58 100 -61 -72 5 -24 -43
gu -39 76 65 -65 -61 100 63 -52 31 31
nu -50 71 81 -62 -72 63 100 -4 15 36
eg -3 14 -3 0 5 -52 -4 100 10 -5
ej 57 44 28 -15 -24 31 15 10 100 76
aj 46 32 62 -13 -43 31 36 -5 76 100


/****** 2018-02-23 20:26:26 までの全期間の前日比相関(%), ドルベース *****/


ue ug ua uc ud un eg ej aj
ue 100 69 69 74 62 67 -18 -41 -23
ug 69 100 57 62 53 57 56 -24 -21
ua 69 57 100 59 73 77 -1 -20 -57
uc 74 62 59 100 55 60 -1 -15 -10
ud 62 53 73 55 100 68 2 -19 -36
un 67 57 77 60 68 100 1 -7 -27
eg -18 56 -1 -1 2 1 100 14 -2
ej -41 -24 -20 -15 -19 -7 14 100 73
aj -23 -21 -57 -10 -36 -27 -2 73 100


/****** 2018-02-23 20:26:26 までの全期間の基本統計量(pips) *****/


uj eu au uc ud gu nu eg ej aj
mean 0.03 -0.14 -0.08 0.08 0.15 -0.10 -0.07 -0.04 -0.10 -0.06
stdev 3.48 3.56 2.74 2.93 3.31 4.85 2.60 2.22 4.17 3.06
skew -0.73 -0.07 0.94 -0.13 0.41 0.15 0.93 -0.11 -0.01 0.64
kurtosis 7.06 3.64 13.79 3.45 18.48 4.85 13.21 8.10 7.20 11.64
max 19.40 22.00 30.50 14.00 38.50 28.00 30.00 13.00 38.45 33.20
min -30.30 -21.00 -18.00 -17.00 -26.00 -27.50 -13.50 -16.00 -25.55 -16.20
abs.mean 2.47 2.52 1.94 2.05 2.20 3.34 1.89 1.44 3.02 2.19
abs.sd 2.45 2.51 1.94 2.09 2.47 3.52 1.80 1.69 2.87 2.14


/****** 2018-02-23 20:26:26 の予測 *****/
Forecast 288 steps on 5min bar by last 1440 bars from (2018-02-16 04:37:17) to (2018-02-23 20:24:52) calc at 2018-02-23 20:26:26
USDJPYの場合:
5分後のレベルは、106.85, 変動幅(6.8 p), 24時間後のレベルは、106.95, 変動幅(121.0), 上限(108.15), 下限(105.74)

EURUSDの場合:
5分後のレベルは、1.2299, 変動幅(6.8 p), 24時間後のレベルは、1.2260, 変動幅(118.0), 上限(1.2378), 下限(1.2144)

GBPUSDの場合:
5分後のレベルは、1.3948, 変動幅(9.4 p), 24時間後のレベルは、1.3921, 変動幅(167.0), 上限(1.4088), 下限(1.3759)

AUDUSDの場合:
5分後のレベルは、0.7813, 変動幅(5.2 p), 24時間後のレベルは、0.7789, 変動幅(93.0), 上限(0.7882), 下限(0.7698)

USDCADの場合:
5分後のレベルは、1.2711, 変動幅(6.5 p), 24時間後のレベルは、1.2753, 変動幅(111.0), 上限(1.2864), 下限(1.2642)

EURJPYの場合:
5分後のレベルは、131.41, 変動幅(8.1 p), 24時間後のレベルは、131.11, 変動幅(134.0), 上限(132.46), 下限(129.77)

AUDJPYの場合:
5分後のレベルは、83.48, 変動幅(6.0 p), 24時間後のレベルは、83.31, 変動幅(99.0), 上限(84.30), 下限(82.32)

5分後のレベル
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-02-23 20:26:26 106.85 1.2299 1.3948 0.7813 0.9345 1.2711 0.7293 0.8818 131.41 83.48

24時間の平均レベル
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-02-24 08:26:26 106.9 1.2279 1.3935 0.7801 0.9356 1.2732 0.7282 0.8812 131.26 83.39

5分後の95p信頼区間(単位: pips)
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-02-23 20:31:26 6.79 6.84 9.37 5.22 5.66 6.46 4.99 4.3 8.11 5.97

24時間後(2018-02-24 20:26:26)の95p信頼区間
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
fcst 107.0 1.226 1.392 0.7789 0.9367 1.275 0.7271 0.881 131.1 83.31
upper 108.2 1.238 1.409 0.7882 0.9463 1.286 0.7355 0.888 132.5 84.30
lower 105.7 1.214 1.376 0.7698 0.9272 1.264 0.7190 0.874 129.8 82.32
diff 1.2 0.012 0.017 0.0093 0.0095 0.011 0.0084 0.007 1.3 0.99

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数字の見方
x分後のレベルは、それぞれの通貨ペアの5分後の予測値
y時間後のレベルは、それぞれの通貨ペアのy時間後の予測値の平均
x分後の95p信頼空間、次の1期間の95%の推定変動幅、単位pips. 数字が大きければ、変動が大きい.
y時間後の95p信頼空間、y時間後の水準に、95%の推定変動幅に足したもの
最終的には、過去1週間~数週間の変動から推定される将来数十時間の平均的な水準と変動を見ようとしている.
対ドルのペアは、すべて1ドルベース換算となっています。クロス円ペアは、通常表示

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[ 2018/02/23 19:23 ] マーケットカラー | TB(0) | CM(0)
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