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為替のファンダメンタルズ分析、裁量トレードとポジショントーク
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/****** 2018-03-29 06:42:02 までの一日間の通貨の強弱(%) *****/

AUD CAD GBP EUR NZD CHF JPY
2018-03-29 06:42:02 -0.2 -0.3 -0.57 -0.76 -0.77 -1.09 -1.38

AUD が一日で最強(-0.20 %), JPYが最弱(-1.38 %)


/****** 2018-03-29 06:42:02 までの5日間の通貨の強弱(%) *****/

CAD EUR NZD GBP CHF JPY AUD
2018-03-29 06:42:02 -0.12 -0.22 -0.35 -0.46 -0.74 -0.74 -1.39

CAD がこの5日で最強(-0.12 %), AUDが最弱(-1.39 %)


/****** 2018-03-29 06:42:02 までの全期間の前日比相関(%) *****/


uj eu au uc ud gu nu eg ej aj
uj 100 -36 1 50 -14 -5 -17 -29 68 69
eu -36 100 52 -73 -30 51 57 37 43 13
au 1 52 100 -32 -59 37 71 10 43 72
uc 50 -73 -32 100 16 -38 -43 -28 -9 11
ud -14 -30 -59 16 100 -45 -44 20 -38 -53
gu -5 51 37 -38 -45 100 31 -59 37 23
nu -17 57 71 -43 -44 31 100 21 29 40
eg -29 37 10 -28 20 -59 21 100 1 -13
ej 68 43 43 -9 -38 37 29 1 100 77
aj 69 13 72 11 -53 23 40 -13 77 100


/****** 2018-03-29 06:42:02 までの全期間の前日比相関(%), ドルベース *****/


ue ug ua uc ud un eg ej aj
ue 100 62 44 67 31 48 -28 -47 -12
ug 62 100 40 45 35 43 55 -34 -19
ua 44 40 100 19 63 66 2 -49 -77
uc 67 45 19 100 16 28 -16 -9 15
ud 31 35 63 16 100 52 10 -37 -52
un 48 43 66 28 52 100 0 -35 -43
eg -28 55 2 -16 10 0 100 8 -10
ej -47 -34 -49 -9 -37 -35 8 100 78
aj -12 -19 -77 15 -52 -43 -10 78 100


/****** 2018-03-29 06:42:02 までの全期間の基本統計量(pips) *****/


uj eu au uc ud gu nu eg ej aj
mean 0.05 -0.02 -0.07 0.05 0.01 -0.04 -0.01 0.01 0.05 -0.04
stdev 3.36 3.13 2.55 2.53 4.14 4.16 2.18 2.07 4.52 4.07
skew -0.07 -0.27 0.12 0.16 -1.32 0.14 0.10 -0.26 0.07 0.16
kurtosis 2.77 2.02 1.53 1.55 15.58 10.63 0.97 10.80 2.56 1.71
max 14.00 12.00 13.00 10.00 16.00 40.50 9.00 14.50 28.70 23.20
min -18.30 -15.00 -8.50 -10.00 -49.00 -27.50 -8.00 -20.50 -19.50 -14.20
abs.mean 2.47 2.26 1.90 1.84 2.83 2.79 1.64 1.37 3.34 3.03
abs.sd 2.29 2.17 1.71 1.74 3.03 3.08 1.43 1.55 3.05 2.72


/****** 2018-03-29 06:42:02 の予測 *****/
Forecast 288 steps on 5min bar by last 1440 bars from (2018-03-22 04:30:54) to (2018-03-29 06:41:45) calc at 2018-03-29 06:42:02
USDJPYの場合:
5分後のレベルは、106.81, 変動幅(6.6 p), 24時間後のレベルは、106.97, 変動幅(111.0), 上限(108.08), 下限(105.86)

EURUSDの場合:
5分後のレベルは、1.2311, 変動幅(6.0 p), 24時間後のレベルは、1.2305, 変動幅(101.0), 上限(1.2406), 下限(1.2207)

GBPUSDの場合:
5分後のレベルは、1.4080, 変動幅(8.0 p), 24時間後のレベルは、1.4067, 変動幅(127.0), 上限(1.4194), 下限(1.3942)

AUDUSDの場合:
5分後のレベルは、0.7664, 変動幅(4.9 p), 24時間後のレベルは、0.7642, 変動幅(84.0), 上限(0.7726), 下限(0.7560)

USDCADの場合:
5分後のレベルは、1.2923, 変動幅(8.1 p), 24時間後のレベルは、1.2926, 変動幅(145.0), 上限(1.3071), 下限(1.2781)

EURJPYの場合:
5分後のレベルは、131.48, 変動幅(8.8 p), 24時間後のレベルは、131.61, 変動幅(150.0), 上限(133.12), 下限(130.11)

AUDJPYの場合:
5分後のレベルは、81.84, 変動幅(8.0 p), 24時間後のレベルは、81.73, 変動幅(139.0), 上限(83.12), 下限(80.34)

5分後のレベル
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-03-29 06:42:02 106.81 1.2311 1.408 0.7664 0.9567 1.2923 0.7211 0.8743 131.48 81.84

24時間の平均レベル
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-03-29 18:42:02 106.89 1.2308 1.4074 0.7653 0.9575 1.2924 0.7208 0.8746 131.55 81.78

5分後の95p信頼区間(単位: pips)
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-03-29 06:47:02 6.57 6.04 8 4.92 4.94 8.07 4.2 3.99 8.84 7.95

24時間後(2018-03-30 06:42:02)の95p信頼区間
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
fcst 107.0 1.23 1.407 0.7642 0.9582 1.293 0.721 0.8748 131.6 81.7
upper 108.1 1.24 1.419 0.7726 0.9663 1.307 0.728 0.8810 133.1 83.1
lower 105.9 1.22 1.394 0.7560 0.9501 1.278 0.714 0.8686 130.1 80.3
diff 1.1 0.01 0.013 0.0084 0.0081 0.014 0.007 0.0062 1.5 1.4

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数字の見方
x分後のレベルは、それぞれの通貨ペアの5分後の予測値
y時間後のレベルは、それぞれの通貨ペアのy時間後の予測値の平均
x分後の95p信頼空間、次の1期間の95%の推定変動幅、単位pips. 数字が大きければ、変動が大きい.
y時間後の95p信頼空間、y時間後の水準に、95%の推定変動幅に足したもの
最終的には、過去1週間~数週間の変動から推定される将来数十時間の平均的な水準と変動を見ようとしている.
対ドルのペアは、すべて1ドルベース換算となっています。クロス円ペアは、通常表示

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[ 2018/03/29 06:44 ] 戦略(strats) | TB(0) | CM(0)
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