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為替のファンダメンタルズ分析、裁量トレードとポジショントーク
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/****** 2018-04-10 06:40:45 までの一日間の通貨の強弱(%) *****/

CAD NZD EUR GBP AUD CHF JPY
2018-04-10 06:40:45 0.48 0.47 0.34 0.31 0.28 0.26 0.15

CAD が一日で最強(0.48 %), JPYが最弱(0.15 %)


/****** 2018-04-10 06:40:45 までの5日間の通貨の強弱(%) *****/

CAD NZD GBP AUD EUR CHF JPY
2018-04-10 06:40:45 1.77 1.3 0.64 0.55 0.17 -0.17 -0.84

CAD がこの5日で最強(1.77 %), JPYが最弱(-0.84 %)


/****** 2018-04-10 06:40:45 までの全期間の前日比相関(%) *****/


uj eu au uc ud gu nu eg ej aj
uj 100 -30 12 42 -18 -16 -8 -16 67 70
eu -30 100 38 -69 -30 63 41 36 48 10
au 12 38 100 -23 -61 38 60 0 42 78
uc 42 -69 -23 100 16 -48 -28 -24 -17 9
ud -18 -30 -61 16 100 -33 -48 5 -40 -55
gu -16 63 38 -48 -33 100 39 -41 36 18
nu -8 41 60 -28 -48 39 100 1 25 39
eg -16 36 0 -24 5 -41 1 100 14 -10
ej 67 48 42 -17 -40 36 25 14 100 72
aj 70 10 78 9 -55 18 39 -10 72 100


/****** 2018-04-10 06:40:45 までの全期間の前日比相関(%), ドルベース *****/


ue ug ua uc ud un eg ej aj
ue 100 68 40 75 30 42 -35 -47 -8
ug 68 100 42 56 36 44 39 -39 -19
ua 40 42 100 24 66 65 2 -46 -79
uc 75 56 24 100 17 29 -25 -17 12
ud 30 36 66 17 100 53 7 -43 -59
un 42 44 65 29 53 100 2 -26 -41
eg -35 39 2 -25 7 2 100 11 -13
ej -47 -39 -46 -17 -43 -26 11 100 73
aj -8 -19 -79 12 -59 -41 -13 73 100


/****** 2018-04-10 06:40:45 までの全期間の基本統計量(pips) *****/


uj eu au uc ud gu nu eg ej aj
mean 0.06 0.01 0.03 0.01 -0.16 0.06 0.07 -0.03 0.09 0.08
stdev 2.80 2.85 2.38 2.27 3.51 3.31 2.13 1.57 3.70 3.56
skew -0.19 -0.11 -0.48 0.01 -0.74 0.17 -0.09 -0.05 0.04 -0.29
kurtosis 2.78 3.60 5.99 3.91 5.29 3.86 1.62 3.05 1.46 3.64
max 15.30 16.00 10.50 13.00 14.50 19.50 9.50 9.00 16.70 19.90
min -14.50 -15.00 -21.50 -12.00 -26.00 -20.00 -12.50 -7.00 -15.60 -23.20
abs.mean 2.03 2.01 1.72 1.59 2.46 2.34 1.61 1.09 2.75 2.62
abs.sd 1.93 2.02 1.65 1.62 2.50 2.34 1.40 1.13 2.47 2.42


/****** 2018-04-10 06:40:45 の予測 *****/
Forecast 288 steps on 5min bar by last 1440 bars from (2018-04-03 04:10:41) to (2018-04-10 06:35:47) calc at 2018-04-10 06:40:45
USDJPYの場合:
5分後のレベルは、106.77, 変動幅(5.5 p), 24時間後のレベルは、106.97, 変動幅(90.0), 上限(107.87), 下限(106.07)

EURUSDの場合:
5分後のレベルは、1.2322, 変動幅(5.6 p), 24時間後のレベルは、1.2327, 変動幅(94.0), 上限(1.2421), 下限(1.2235)

GBPUSDの場合:
5分後のレベルは、1.4132, 変動幅(6.5 p), 24時間後のレベルは、1.4149, 変動幅(111.0), 上限(1.4260), 下限(1.4040)

AUDUSDの場合:
5分後のレベルは、0.7697, 変動幅(4.6 p), 24時間後のレベルは、0.7706, 変動幅(76.0), 上限(0.7782), 下限(0.7630)

USDCADの場合:
5分後のレベルは、1.2708, 変動幅(6.8 p), 24時間後のレベルは、1.2663, 変動幅(121.0), 上限(1.2785), 下限(1.2542)

EURJPYの場合:
5分後のレベルは、131.55, 変動幅(7.2 p), 24時間後のレベルは、131.84, 変動幅(115.0), 上限(133.00), 下限(130.69)

AUDJPYの場合:
5分後のレベルは、82.18, 変動幅(7.0 p), 24時間後のレベルは、82.44, 変動幅(113.0), 上限(83.57), 下限(81.31)

5分後のレベル
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-04-10 06:40:45 106.77 1.2322 1.4132 0.7697 0.9563 1.2708 0.7308 0.8719 131.55 82.18

24時間の平均レベル
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-04-10 18:40:45 106.87 1.2325 1.414 0.7701 0.9565 1.2685 0.7317 0.8714 131.7 82.31

5分後の95p信頼区間(単位: pips)
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
2018-04-10 06:45:45 5.48 5.59 6.52 4.65 4.39 6.85 4.2 3.07 7.22 6.97

24時間後(2018-04-11 06:40:45)の95p信頼区間
USDJPY EURUSD GBPUSD AUDUSD USDCHF USDCAD NZDUSD EURGBP EURJPY AUDJPY
fcst 107.0 1.2327 1.415 0.7706 0.9567 1.266 0.733 0.8709 131.8 82.4
upper 107.9 1.2421 1.426 0.7782 0.9637 1.278 0.740 0.8760 133.0 83.6
lower 106.1 1.2235 1.404 0.7630 0.9498 1.254 0.726 0.8658 130.7 81.3
diff 0.9 0.0094 0.011 0.0076 0.0069 0.012 0.007 0.0051 1.2 1.1

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数字の見方
x分後のレベルは、それぞれの通貨ペアの5分後の予測値
y時間後のレベルは、それぞれの通貨ペアのy時間後の予測値の平均
x分後の95p信頼空間、次の1期間の95%の推定変動幅、単位pips. 数字が大きければ、変動が大きい.
y時間後の95p信頼空間、y時間後の水準に、95%の推定変動幅に足したもの
最終的には、過去1週間~数週間の変動から推定される将来数十時間の平均的な水準と変動を見ようとしている.
対ドルのペアは、すべて1ドルベース換算となっています。クロス円ペアは、通常表示

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[ 2018/04/10 06:43 ] 戦略(strats) | TB(0) | CM(0)
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